fbpx

Hedging Grid Trading สุดยอดระบบเทรด Forex

April 12, 2019

สวัสดีครับ หลังจากที่ไม่ได้เขียนบทความมานานมาก ๆ ในวันสงกรานต์ 2562 นี้ เลยถือโอกาสเป็นฤกษ์ในการเริ่มต้นเขียนบทความต่อครับ... บทความนี้เป็นบทความที่มีเนื้อหาต่อต่อบทความที่แล้ว ที่ผมได้เขียนเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำกำไรใน Forex ของผมครับ

วันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักระบบ Hedging Grid Trading ครับ ระบบที่ผมใช้นี้ เป็นการผสานระหว่างระบบ Hedging และระบบ Grid Trading ไว้ด้วยกันครับ

นี่เลยทำให้ระบบนี้ เป็นระบบเทรด Forex ที่ไม่เหมือนกับระบบเทรดอื่น ๆ ที่ใช้ indicator ต่าง ๆ ครับ ความต่างนั้น มันต่างตั้งแต่หลักการในการเทรดเลยทีเดียว

ระบบเทรด Forex ด้วยการทำ Hedging

การ Hedging ก็คือการเข้า Buy และ Short พร้อมกันในคู่เงินเดียวกันครับ การทำ Hedging แบบนี้ เหตุผลก็เพื่อต้องการลดความเสี่ยงในการเทรดครับ ซึ่งทำให้ตามหลักการแล้ว เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะขึ้นหรือลง เราจะเสมอตัวตลอดครับ (แต่ในความเป็นจริงเราขาดทุนครับ เพราะเราจะเสียค่าคอมมิชชั่น)

ระบบเทรด Forex ด้วย Grid Trading

ระบบ Grid Trading นี้เป็นระบบที่อาจทำความเข้าใจยากสักหน่อย แต่จริง ๆ แล้วไม่ยากครับ เพราะหลักการมันมีแค่ 2 หลักการง่าย ๆ ครับ

หลักการเข้าซื้อของ Grid Trading

หลักการเข้าซื้อโดยทั่วไปนั้น เราจะพยายามหาจุดเข้าซื้อที่ดีที่สุด โดยคาดหวังว่า ในอนาคตราคามันจะวิ่งไปตามที่เราต้องการ ซึ่งเข้าใจง่าย เพราะเป็นแนวคิดในการซื้อขายพื้นฐานคือ การซื้อถูกขายแพง นั้นเองครับ

แต่หลักการเข้าซื้อของระบบ Grid Trading นั้น มันต่างไป..... ระบบนี้จะเข้าซื้อโดยไม่สนเลยว่า ตอนเข้าซื้อ ณ เวลานั้นเป็นจุดเหมาะสมหรือไม่ ราคาจะวิ่งไปทางไหนก็ไม่สนใจครับ 

จุดเข้าเทรดของระบบนี้นั้น จะมีการกำหนดไว้แล้วล่วงหน้า โดยใช้ระยะห่างของราคาเป็นหลักในการกำหนด เช่น จะซื้อทุก ๆ ครั้งที่ราคาวิ่งครบ 100 pip

อาจจะงง หน่อยนะครับ เพราะแนวคิดมันต่างกับระบบทั่ว ๆ ไป เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ลองดูภาพประกอบด้านล่างครับ

Grid Trading Buying only simulation

จากภาพด้านบน สมมติว่ามีการตั้งระบบให้ซื้อทุก ๆ 100 pip เริ่มจาก

  • วันที่ 1 ระบบจะทำการซื้อครั้งแรกทันที
  • วันที่ 2 ราคาเพิ่มมา 100 pip จึงมีการ Buy ครั้งที่ 2
  • วันที่ 3 ราคาเพิ่มมา 100 pip ก็ทำให้เกิดการ Buy ครั้งที่ 3
  • วันที่ 4 ราคาลงมา 100 pip มีการ Buy ครั้งที่ 4 เพราะวันที่ 3 มีการปิดทำกำไร (เรื่องนี้ จะอธิบายในหัวข้อถัดไปครับ)
  • วันที่ 5 ราคาเพิ่มมา 100 pip แต่ไม่ทำการซื้อ เพราะคำสั่ง Buy ครั้งที่ 3 ยังอยู่
  • วันที่ 6 ราคาเพิ่มมา 100 pip ทำให้เกิดการ Buy ครั้งที่ 5
  • วันที่ 7 ราคาลงมา 100 pip มีการ Buy ครั้งที่ 6 เพราะวันที่ 6 มีการปิดทำกำไร
  • วันที่ 8 ราคาลงมา 100 pip มีการ Buy ครั้งที่ 7 เพราะวันที่ 5 มีการปิดทำกำไร
  • วันที่ 9 ราคาลงมา 100 pip มีการ Buy ครั้งที่ 8 เพราะวันที่ 2 มีการปิดทำกำไร
  • วันที่ 10 ราคาเพิ่มมา 100 pip แต่ไม่ทำการซื้อ เพราะการ Buy ครั้งที่ 7 ยังอยู่

ดังนั้นสรุปแล้ว จะมีการซื้อทั้งหมด 8 ครั้งครับ อาจจะงง ๆ หน่อย ผมแนะนำให้อ่านเรื่องหลักการในการทำกำไรต่อ แล้วจะเข้าใจว่า ทำไมจึงมีการซื้อแค่ 8 ครั้งครับ แทนที่จะเป็น 10 ตามหลักการที่ผมอธิบายในเบื้องต้น

หลักการทำกำไรของ Grid Trading

ในด้านของการทำกำไรนั้น ถ้าเป็นระบบทั่วไป ก็จะทำกำไรเมื่อราคาไปถึงจุดที่ต้องการ หรือไม่ก็ตัดขาดทุนเมื่อราคาไม่เป็นไปตามคาด

สำหรับระบบนี้นั้น การทำกำไรจะคล้าย ๆ กัน เข้าใจไม่ยากครับ นั้นก็คือ จุดทำกำไร จะขายทำกำไรทุกครั้งที่ราคาวิ่งถึงจุดที่กำหนด เช่น จะขายทำกำไรทุกครั้งที่ราคาวิ่งถึง 100 pip

สมมติว่า ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 200 บาท ระบบก็จะทำการเข้าซื้อทันทีที่เริ่ม เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปเป็น 300 บาท ระบบจะทำการขายทันที ทำให้ได้กำไร 100  บาท ครับ ในทางกลับกัน ถ้าราคาลงมาเป็น 100 บาท ระบบจะยังไม่ขาย และจะเก็บไว้จนกว่า จะวิ่งไปได้กำไรครับ

บางคนอ่านมาถึงตรงนี้ อาจจะคิดว่า นี่เป็นแนวคิดที่จะทำให้เราติดดอยนี่นา... แต่เดี๋ยวก่อนนะครับ นี่เป็นแค่แนวคิดพื้นฐาน ยังไม่ใช่ระบบเทรดจริง ๆ ครับ ทีนี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ลองดูรูปประกอบ โดยจะแสดงการเข้าซื้อ และจุดทำกำไร พร้อมกันครับ

Grid Trading Buying only Profit Simulation

จากภาพด้านบน สมมติว่ามีการตั้งระบบให้ซื้อทุก ๆ 100 pip  และจะมีการปิดทำกำไรทุก ๆ 100 pip ด้วย ดังนั้นในแต่ละวันจะมีการซื้อขายตามนี้ครับ

  • วันที่ 1 ระบบจะทำการ Buy ครั้งแรกทันที
  • วันที่ 2 ราคาเพิ่มมา 100 pip จึงมีการ Buy ครั้งที่ 2 และมีปิดทำกำไรของการ Buy ครั้งที่ 1 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 100 pip
  • วันที่ 3 ราคาเพิ่มมา 100 pip ก็ทำให้เกิดการ Buy ครั้งที่ 3 และมีปิดทำกำไรของการ Buy ครั้งที่ 2 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 200 pip
  • วันที่ 4 ราคาลงมา 100 pip มีการ Buy ครั้งที่ 4 เพราะวันที่ 3 มีการปิดทำกำไรของการ Buy ครั้งที่ 2 ไปแล้ว
  • วันที่ 5 ราคาเพิ่มมา 100 pip แต่ไม่ทำการซื้อ เพราะคำสั่ง Buy ครั้งที่ 3 ยังอยู่ และมีปิดทำกำไรของการ Buy ครั้งที่ 4 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 300 pip
  • วันที่ 6 ราคาเพิ่มมา 100 pip ทำให้เกิดการ Buy ครั้งที่ 5 และมีปิดทำกำไรของการ Buy ครั้งที่ 3 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 400 pip
  • วันที่ 7 ราคาลงมา 100 pip มีการ Buy ครั้งที่ 6 เพราะวันที่ 6 มีการปิดทำกำไรไปก่อนหน้าแล้ว
  • วันที่ 8 ราคาลงมา 100 pip มีการ Buy ครั้งที่ 7 เพราะวันที่ 5 มีการปิดทำกำไรไปก่อนหน้าแล้ว
  • วันที่ 9 ราคาลงมา 100 pip มีการ Buy ครั้งที่ 8 เพราะวันที่ 2 มีการปิดทำกำไรไปก่อนหน้าแล้ว
  • วันที่ 10 ราคาเพิ่มมา 100 pip แต่ไม่ทำการซื้อ เพราะการ Buy ครั้งที่ 7 ยังอยู่ และมีปิดทำกำไรของการ Buy ครั้งที่ 8 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 500 pip

ดังนั้นสรุปแล้ว ในการทำกำไรจะมีการขายทำกำไรทั้งหมด 5 ครั้ง รวมแล้วทำให้เรามีกำไรทั้งหมด 500 pip โดยยังมีคำสั่งซื้อขายคงเหลืออยู่ 3 คำสั่งครับ

การผสาน Hedging กับระบบ Grid Trading

ระบบที่ผมใช้นั้น ผมมีการนำระบบ Hedging มาผสานเข้ากับระบบ Grid Trading เพื่อใช้ในการทำกำไรใน Forex ครับ โดยระบบนี้ ตัวแปร สำคัญที่เป็นตัวกำหนดว่า เราจะได้กำไรมากหรือน้อยขึ้น จะขึ้นอยู่กับ การแกว่งของราคา ครับ

ยิ่งราคาแกว่งมากเท่าไหร่ เราจะยิ่งได้กำไรมากขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ราคาจะเข้าเทรนอยู่ แต่ถ้ายังมีการแกว่งขึ้น ๆ ลง ๆ แรง ๆ ระบบนี้ก็ยังทำให้ได้กำไรอยู่ครับ รูปต่อไปจะโชว์การผสาน Hedging และ Grid Trading ตามหลักการที่เขียนมาทั้งหมดไว้ด้วยกันครับ

Grid Trading

จากภาพด้านบน อาจจะดูมีข้อความเยอะไปหน่อยนะครับ แต่นี่ผมพยายามสร้างรูปให้ดูง่ายที่สุด เท่าที่จะคิดได้ (ตอนเขียนบทความนี้) แล้วครับ โดยสมมติว่ามีการตั้งระบบให้ซื้อทุก ๆ 100 pip  และจะมีการปิดทำกำไรทุก ๆ 100 pip ด้วย ดังนั้นในแต่ละวันจะมีการซื้อขายตามนี้ครับ

  • วันที่ 1 ระบบจะทำการ Buy และ Short ครั้งแรกทันที
  • วันที่ 2 ราคาเพิ่มมา 100 pip จึงมีการ Buy และ Short ครั้งที่ 2 และมีปิดทำกำไรของการ Buy ครั้งที่ 1 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 100 pip
  • วันที่ 3 ราคาเพิ่มมา 100 pip ก็ทำให้เกิดการ Buy และ Short ครั้งที่ 3 และมีปิดทำกำไรของการ Buy ครั้งที่ 2 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 200 pip
  • วันที่ 4 ราคาลงมา 100 pip มีการ Buy ครั้งที่ 4 และมีปิดทำกำไรของการ Short ครั้งที่ 3 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 300 pip
  • วันที่ 5 ราคาเพิ่มมา 100 pip แต่ไม่ทำการซื้อ เพราะคำสั่งซื้อครั้งที่ 3 ยังอยู่ แต่มีการ Short ครั้งที่ 4 เกิดขึ้น และมีปิดทำกำไรของการ Buy ครั้งที่ 4 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 400 pip
  • วันที่ 6 ราคาเพิ่มมา 100 pip ทำให้เกิดการ Buy และ Short ครั้งที่ 5 และมีปิดทำกำไรของการ Buy ครั้งที่ 3 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 500 pip
  • วันที่ 7 ราคาลงมา 100 pip มีการ Buy ครั้งที่ 6 และมีปิดทำกำไรของการ Short ครั้งที่ 5 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 600 pip
  • วันที่ 8 ราคาลงมา 100 pip มีการ Buy ครั้งที่ 7 และมีปิดทำกำไรของการ Short ครั้งที่ 4 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 700 pip
  • วันที่ 9 ราคาลงมา 100 pip มีการ Buy ครั้งที่ 8 และมีปิดทำกำไรของการ Short ครั้งที่ 2 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 800 pip
  • วันที่ 10 ราคาเพิ่มมา 100 pip แต่ไม่ทำการ Buy เพราะการ Buy ครั้งที่ 7 ยังอยู่ แต่มีการ Short ครั้งที่ 6 เกิดขึ้น และมีปิดทำกำไรของการ Buy ครั้งที่ 8 ทำให้มีกำไรรวม ณ วันนี้ 900 pip

ดังนั้นสรุปแล้ว มีการซื้อขายทั้งหมด 14 ครั้ง สามารถทำกำไรได้ 900 pip และในวันสุดท้ายยังมีคำสั่งซื้อที่ยังคงเปิดอยู่ 5 คำสั่ง ครับ

สรุปข้อดีและข้อเสียของระบบ Hedging Grid Trading

จากประสบการณ์ของผมที่ศึกษาระบบเทรดมานานพอดู ผมสรุปได้ว่า ไม่มีระบบเทรดไหนที่ perfect แบบที่จะสามารถทำกำไรได้ตลอดครับ ทุกระบบมีข้อดีและข้อเสียของมัน โดยผมขอสรุปตามนี้ครับ

ข้อดีของระบบ

  1. เป็นระบบที่กำไรได้เกือบทุกสภาพตลาด
  2. ไม่สนใจการขึ้นลงของราคา แต่สนใจการแกว่งของราคาแทน

ข้อเสียของระบบ

  1. ต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง อย่างน้อย 200 USD หรือประมาณ 6,000 บาท แต่ถ้าจะให้ดีควรเริ่มที่ 500 USD หรือประมาณ 15,000 บาทครับ
  2. จะขาดทุนถ้า ราคาวิ่งไปทางเดียวยาว ๆ โดยไม่มีการแกว่งของราคา ดังนั้นระบบนี้จึงยังมีการตัดขาดทุน ถ้าสภาพตลาดราคาไม่ยอมแกว่งครับ
  3. ระบบนี้เป็นเหมือนดาบสองคม ตั้งระบบดีทำให้ได้กำไรในระยะยาว ตั้งระบบไม่ดีมีสิทธิ์ล้างพอร์ตได้
  4. ต้องมีความรู้ในการคำนวนความเสี่ยง เทียบกับเงินลงทุนที่มีอยู่
  5. แนะนำให้ใช้ EA เทรดจะดีที่สุดครับ
  6. ถ้าใช้ EA จะต้องมี VPS เพื่อให้สามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สุดท้าย ขอนับถือทุกคนที่อ่านมาถึงบรรทัดนี้ครับ... แสดงว่าคุณสนใจจะเทรดจริง ๆ ขอเตือนก่อนว่า สิ่งที่เขียนนี้ไม่ใช้ทั้งหมดนะครับ แค่ทำตามที่ผมอธิบายข้างบน โดยไม่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการเทรด มีแต่เสียครับ ส่วนตัวผมก็เสียมาเยอะ ก่อนที่จะได้ระบบที่เหมาะกับตัวเองนะครับ

ผมแนะนำให้ไปหาอ่านเกี่ยวกับ Risk management, แนวทางในการคำนวน Lot และ จิตวิทยาการลงทุน เพิ่มครับ

ในการเทรดจริงของผมนั้น ผมจะมีการใช้ EA ช่วยในการคำนวนความเสี่ยง และหาค่าที่เหมาะสมกับเงินทุนที่มีครับ โดยจะมีการตั้งค่า EA ที่ต้องทำทุกวัน เพื่อให้ระบบสามารถทำกำไรได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ